Parabolic SAR & MA

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[ツール]:TradingVeiw
[コメント]
Parabolic SAR、MAを軸にしたストラテジーの紹介。

[インジケーター]

  1. Parabolic SAR [0.02, 0.2]
  2. SMA[100]
  3. EMA[100]
  4. BB[75, 3σ]

売買ルール

  • SMA[100], EMA100]以下でSARを下ブレイクしたときは、売りシグナル
  • SMA[100], EMA100]以上でSARを上ブレイクしたときは、買いシグナル
  • SLは SMA[100], EMA100] もしくは、反対側のSARとする

解説

Point 1
売買ルール通り、売りシグナルが出現。この場合は、SLは30Pipsほどの設定になりそうです。利確ポイントはインジケーター、ATR、RR比などを用いて設定することになります。

Point 2
小さなボックス相場を形成していましたが、再度SAR下限をブレイクしたので売り優勢となりました。

Point 3
この設定のBollinger Bandでは、2回目以降の接近は反発する可能性が高いので、BB値から50~100Pips程をSLとして逆張りを狙いたい。 利確ポイントは、このチャートの場合、SARに接近したときになります。

Point 4
売買ルール通り、売りシグナルが出現。結果としては、トレンド終盤だったため大きな下落はしませんでした。ポイント1, 2を踏まえるとSAR下限ブレイク後、5本足以内に大きな下落が起きない場合は様子見すべきだと思います。

Point 5
SMA[75]をブレイクしたため、下降トレンドは終了したと判断。

Point 6
売買ルール通り、買いシグナルが出現。しかし、ズルズル移動平均付近まで落ちてきました。でも、移動平均付近をサポートしてその後は強く反転上昇していきました。売買ルール通りであれば、ポジションは刈られずに生きています。

Point 7
再度売買ルール通り、買いシグナルが出現。BBに近づいたら利確とすべきポイント。すでに1度BBにタッチしているため。

Point 8
2回目以降の接近だったため、一旦反落していきました。

チャートで発見!!

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[ツール]:TradingVeiw
[コメント]
BB ( Bollinger Band)3σ内は存在確率が約99.7%。ここでは、オレンジ色が期間25本、赤色が期間200本を設定している。サイトによっては3σは上記の存在確率から逆張りポイントといわれるけど、実際オレンジ色は見ての通り、逆張りサインとして機能していない。

BBの一般的な期間である14本であれば、尚更逆張りサインとしては不適当だと思われます。Bollinger氏が唱えている通り、あくまで順張りのサインとして活用すべきです。

前置きが長くなってすみません。

本日、私が言いたいのは、このBBをいかにして逆張りで使うか。私なりに考察して発見したことについてです。

ポイント1
期間25本のオレンジ色は、最安値が辛うじて逆張りポイントとして機能していますが、さすがに200本はサポートラインとして機能しております。本来であれば、レンジ相場⇒トレンド相場への移行する動きなので順張りすべきですが、スキャルピング目線では、逆張りポイントとして良さそうです。

ポイント2
トレンドが強いと、いかに存在確率 99.7%のσ3のラインでもブレイクしてくる事象が起きます。3σから乖離するほどV字回復になるような気がする。
この場合、ポイント1のサポートライン付近まで戻す結果となりました。サポレジ転換で再度トレンドは継続していくわけですが・・・

ポイント3
再度サポートラインをブレイクして深堀を続けようと試みるも、さすがにこの水準では短期勢の利確とイナゴのチャレンジが拮抗している印象です。最終的にイナゴ勢が勝ってブレイクするもすぐに利確されて、エリオット波動の5波を形成することに(∩´∀`)∩

まとめ
下記の注意点を考慮してストラテジーを構築したい。

  • BB (期間200本)の3σをブレイクしたら逆張り水準
  • 1時間足以上のみ機能しやすい
  • 頭と尻尾はあきらめないと死亡フラグ
  • エリオット波動理論を駆使して5波を狙えば、損小利大を狙える
  • 利幅はFR(Fibonacci Retracement)で目安をつける
  • どの通貨でも使えそう

Bollinger Bandで逆張り

インジケーター

Bollinger Band

適用:終値
期間:20
移動平均:EMA
標準偏差(SD):2(緑色), 3(赤色)

取引戦略

[Entry Part]

      • ロウソクの実体部分が3本連続で赤色に触れているポイントから逆張りする。そして、マーチンゲール&ナンピンを使用する。
      • 赤色から20~30Pips以上ブレイクした時に逆張り。ただし、早急にニュースなどトレンド要因を確認する必要性がある。

[Close Part]

      • このインジケーターだけでは、明確なルールの構築は難しいと思います。単純に設定するならσ2付近で決済がいいでしょう。ただ、下記の画像などをみると、PivotやFibonacciなどを併用する方が良さそうに見受けれます。

メモ

逆張りはヒット&アウェイが基本スタイルだと思いますので、欲をかかずスキャルピングの如く数をコツコツ積み重ねるしかないでしょう。ただ、判断を誤ると永遠の塩漬けポジションを引いてしまうので、損切りルールをベット決めていかないといけないでしょう。

この取引はスキャルピング向きでしょうね。足を大きめにとるとデイトレやスイングにもなると思いますので、各々の取引スタイルに合わせてカスタマイズしてみてください。