チャートで発見!!

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BB ( Bollinger Band)3σ内は存在確率が約99.7%。ここでは、オレンジ色が期間25本、赤色が期間200本を設定している。サイトによっては3σは上記の存在確率から逆張りポイントといわれるけど、実際オレンジ色は見ての通り、逆張りサインとして機能していない。

BBの一般的な期間である14本であれば、尚更逆張りサインとしては不適当だと思われます。Bollinger氏が唱えている通り、あくまで順張りのサインとして活用すべきです。

前置きが長くなってすみません。

本日、私が言いたいのは、このBBをいかにして逆張りで使うか。私なりに考察して発見したことについてです。

ポイント1
期間25本のオレンジ色は、最安値が辛うじて逆張りポイントとして機能していますが、さすがに200本はサポートラインとして機能しております。本来であれば、レンジ相場⇒トレンド相場への移行する動きなので順張りすべきですが、スキャルピング目線では、逆張りポイントとして良さそうです。

ポイント2
トレンドが強いと、いかに存在確率 99.7%のσ3のラインでもブレイクしてくる事象が起きます。3σから乖離するほどV字回復になるような気がする。
この場合、ポイント1のサポートライン付近まで戻す結果となりました。サポレジ転換で再度トレンドは継続していくわけですが・・・

ポイント3
再度サポートラインをブレイクして深堀を続けようと試みるも、さすがにこの水準では短期勢の利確とイナゴのチャレンジが拮抗している印象です。最終的にイナゴ勢が勝ってブレイクするもすぐに利確されて、エリオット波動の5波を形成することに(∩´∀`)∩

まとめ
下記の注意点を考慮してストラテジーを構築したい。

  • BB (期間200本)の3σをブレイクしたら逆張り水準
  • 1時間足以上のみ機能しやすい
  • 頭と尻尾はあきらめないと死亡フラグ
  • エリオット波動理論を駆使して5波を狙えば、損小利大を狙える
  • 利幅はFR(Fibonacci Retracement)で目安をつける
  • どの通貨でも使えそう

Klugのドル円理論価格で逆張りする方法

Klugというサイトがある。
私のフォロワーはよく目にしていることだと思います。

このサイトで毎朝9:00~9:30ごろに配信されるドル円理論価格というものがある

本日はこの乖離具合を用いた逆張り手法を考察してみた。

Screenshot_2

まずは、日足の安値、高値、理論価格で相関を見てみる
これに乖離具合を重ねてみる

Screenshot_3

こうやってみると大体150Pips前後の乖離があった場合は高確率で利益につながることが分かる。

分かりずらいと思うので、簡単に言うと『ドル円理論値から120~150Pips乖離した位置から逆張りすれば、高確率で翌営業日中に含み益になる』ということ

既存のインジケーターだけでなく、既知のデータからも新たな手法の開発に勤しみたいものだ。

本日はここまで(`・ω・´)ゞ

私が逆張りする時使うインジケーター02

本日はMACDを使った『ダイバージェンス』のご紹介

MACDは順張りでも使いますが、今日は逆張りとして『MACD Crossover』を使ったポイントをお伝えしたいと思います。
まずは、下記のチャートを見てください。

こちらは、MACDの赤い山が2コブになっており、右上げの形に対してチャートは安値が右下げの形をとっています。このようにチャートとMACDの傾きが真逆になった時を『ダイバージェンスといいます。
細かくいうとオシレーターのテクニカルと真逆の形をとるときを言うらしい

この場合、ちょうど『明けの明星』が出現してから買いで注文を出すことになるわけです。

上記のチャートは、さっきと変わって点線に2コブが出現してます。今度は先程と逆向きなので売りを仕掛けるタイミングになるわけです。今回は先程の時と違い、青山が繋がっておらず、間に赤山が出現しているので見過ごすところでしたね。

こんな感じで逆張りのポイントを探ることができます。注意事項としては、この場合の逆張り時はナンピン禁止です。

私が逆張りする時に気を付けていること01

逆張りするとき、どこで、どのタイミングで・・・反転するか、またはしたかと見極めてからナンピンするか・・・いつも悩みます。

もちろん、いくつかのインジケーターを駆使して反転しそうなポイントは絞ってますが、あくまでそれは私の中での確率論です。

そのうち、何度か目にするチャートパターンに気づきました。
それは『Overshoot』です。

皆さんもご経験があるように、急激な行って来いを生じたポイントです。

長めの時間足でいう長いヒゲのロウソク足が出現した場所となります。

ただ、そのポイントでエントリーするには、逆張りですから、あの急激な『来い』が生じてからでは遅いわけです。逆張りしてる時には恐怖であろう、急激なトレンドが発生したと見せかけている時に逆張りを仕掛けます。

言うまでもなく、反転ポイントを見誤ってロットを増やすと即退場です。
でも、きれいに反転ポイントを把握していればスキャル並みの速さスイング並みの利益が期待できます。

なので、逆張りトレーダーでOvershootに泣いている人は、もう少しだと思います。

それで利益が出るようになっても、数年に一度のショックと呼ばれる『Overshoot』ですべての利益を吐き出さないように気を付けてください。

私が逆張りする時使うインジケーター01

逆張りの時、まず最初に確認するのが『Average Daily Range (ADR)』Average True Range (ATR)の類似インジケーターでその日の最大値幅を想定します。

私の場合は、上記のインジケーターの値に3掛けした値幅を最大トレンド値幅として逆張りをする際、想定してロット数や仕掛ける位置を検討していきます。

USD/JPYで注目してみると、最近はボラが低下気味なのが上記チャートから見てとれます。

ここ数年で見てみるとちょうど50%付近の位置でこれからさらに低下するのかそろそろボラが再び高まるのか、色々考えてしまう位置ですね。

値幅・・・つまりリスクを想定してロット数などを決めることができるのは色々助かりますよ。共通のインジケーターで複数のペアを分析すると改めてボラが大きいペアを強く認識することにもなりますから皆さんも検討してみては?

調べてもらえば分かりますが、順張りの人も利用しているので、ぜひ、順張りトレーダーの方も見てみて下さい。

Bollinger Bandで逆張り

インジケーター

Bollinger Band

適用:終値
期間:20
移動平均:EMA
標準偏差(SD):2(緑色), 3(赤色)

取引戦略

[Entry Part]

      • ロウソクの実体部分が3本連続で赤色に触れているポイントから逆張りする。そして、マーチンゲール&ナンピンを使用する。
      • 赤色から20~30Pips以上ブレイクした時に逆張り。ただし、早急にニュースなどトレンド要因を確認する必要性がある。

[Close Part]

      • このインジケーターだけでは、明確なルールの構築は難しいと思います。単純に設定するならσ2付近で決済がいいでしょう。ただ、下記の画像などをみると、PivotやFibonacciなどを併用する方が良さそうに見受けれます。

メモ

逆張りはヒット&アウェイが基本スタイルだと思いますので、欲をかかずスキャルピングの如く数をコツコツ積み重ねるしかないでしょう。ただ、判断を誤ると永遠の塩漬けポジションを引いてしまうので、損切りルールをベット決めていかないといけないでしょう。

この取引はスキャルピング向きでしょうね。足を大きめにとるとデイトレやスイングにもなると思いますので、各々の取引スタイルに合わせてカスタマイズしてみてください。