Parabolic SAR & MA

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[ツール]:TradingVeiw
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Parabolic SAR、MAを軸にしたストラテジーの紹介。

[インジケーター]

  1. Parabolic SAR [0.02, 0.2]
  2. SMA[100]
  3. EMA[100]
  4. BB[75, 3σ]

売買ルール

  • SMA[100], EMA100]以下でSARを下ブレイクしたときは、売りシグナル
  • SMA[100], EMA100]以上でSARを上ブレイクしたときは、買いシグナル
  • SLは SMA[100], EMA100] もしくは、反対側のSARとする

解説

Point 1
売買ルール通り、売りシグナルが出現。この場合は、SLは30Pipsほどの設定になりそうです。利確ポイントはインジケーター、ATR、RR比などを用いて設定することになります。

Point 2
小さなボックス相場を形成していましたが、再度SAR下限をブレイクしたので売り優勢となりました。

Point 3
この設定のBollinger Bandでは、2回目以降の接近は反発する可能性が高いので、BB値から50~100Pips程をSLとして逆張りを狙いたい。 利確ポイントは、このチャートの場合、SARに接近したときになります。

Point 4
売買ルール通り、売りシグナルが出現。結果としては、トレンド終盤だったため大きな下落はしませんでした。ポイント1, 2を踏まえるとSAR下限ブレイク後、5本足以内に大きな下落が起きない場合は様子見すべきだと思います。

Point 5
SMA[75]をブレイクしたため、下降トレンドは終了したと判断。

Point 6
売買ルール通り、買いシグナルが出現。しかし、ズルズル移動平均付近まで落ちてきました。でも、移動平均付近をサポートしてその後は強く反転上昇していきました。売買ルール通りであれば、ポジションは刈られずに生きています。

Point 7
再度売買ルール通り、買いシグナルが出現。BBに近づいたら利確とすべきポイント。すでに1度BBにタッチしているため。

Point 8
2回目以降の接近だったため、一旦反落していきました。

トレンドラインの引き方1

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トレンドラインは色々な引き方がありますが、ここではその一つとして気づいた引き方を説明します。

上記チャートで説明すると、以下のルールに沿って引きます。

  1. 最高値または、最安値から1つ以上の髭(青矢印)と結びます。
  2. 明確にブレイクしない場合は、髭の選択が誤っている可能性がある。
  3. 明確にブレイクした後、トレンドライン付近(±10Pips以内、基本的にブレイクすることはない)まで接近して押し目(赤矢印)を形成する。
例1
例2

下記チャートでは、イレギュラーを説明します。3回続けてトレンドラインに接近するも高値を更新した。時間足を変えると赤ラインが引ける。一番下の青ラインのように分かりづらいパターンもある。

その他のイレギュラーの引き方としては、下記チャートの赤ラインのようにトレンド中の安値から引いてみるとドンピシャの時もあるようだ。

まだまだ引き方のルールが曖昧なせいかイレギュラーも多く出現するため、気を付けなければならないが、損切の目安として高値または、安値更新したらとなる。

Fibonacciなどと組み合わせることで、勝率は改善できそうな感じ。参考にしてもらえたら幸いです。

チャートで発見!!

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BB ( Bollinger Band)3σ内は存在確率が約99.7%。ここでは、オレンジ色が期間25本、赤色が期間200本を設定している。サイトによっては3σは上記の存在確率から逆張りポイントといわれるけど、実際オレンジ色は見ての通り、逆張りサインとして機能していない。

BBの一般的な期間である14本であれば、尚更逆張りサインとしては不適当だと思われます。Bollinger氏が唱えている通り、あくまで順張りのサインとして活用すべきです。

前置きが長くなってすみません。

本日、私が言いたいのは、このBBをいかにして逆張りで使うか。私なりに考察して発見したことについてです。

ポイント1
期間25本のオレンジ色は、最安値が辛うじて逆張りポイントとして機能していますが、さすがに200本はサポートラインとして機能しております。本来であれば、レンジ相場⇒トレンド相場への移行する動きなので順張りすべきですが、スキャルピング目線では、逆張りポイントとして良さそうです。

ポイント2
トレンドが強いと、いかに存在確率 99.7%のσ3のラインでもブレイクしてくる事象が起きます。3σから乖離するほどV字回復になるような気がする。
この場合、ポイント1のサポートライン付近まで戻す結果となりました。サポレジ転換で再度トレンドは継続していくわけですが・・・

ポイント3
再度サポートラインをブレイクして深堀を続けようと試みるも、さすがにこの水準では短期勢の利確とイナゴのチャレンジが拮抗している印象です。最終的にイナゴ勢が勝ってブレイクするもすぐに利確されて、エリオット波動の5波を形成することに(∩´∀`)∩

まとめ
下記の注意点を考慮してストラテジーを構築したい。

  • BB (期間200本)の3σをブレイクしたら逆張り水準
  • 1時間足以上のみ機能しやすい
  • 頭と尻尾はあきらめないと死亡フラグ
  • エリオット波動理論を駆使して5波を狙えば、損小利大を狙える
  • 利幅はFR(Fibonacci Retracement)で目安をつける
  • どの通貨でも使えそう

得意な相場を探せ

チャートにも解説を書き込んでいるけど、見辛いかもしれないので再度説明しますね。

私の経験則では、直近トレンドの23.6%戻し以内に留まった三角保ち合いをブレイクした場合は、80%くらい❓の確率で戻ってくる(´・ω・`)

戻ってくる場合は、わりとすぐ戻ってくる(点線の軌跡みたいな感じで)
これは機関投資家のストップ狩りだと思っている。

今回は、さらにもう一度三角保ち合いを形成した。2回目のブレイクもいつものようにすぐ戻ってくることはなかったが、ボックス相場が崩れだして一度着地。しかし、意識されていた水準だけにすぐ戻してしまった。

このまま上昇しても不思議でなかったが、結果的に最初のブレイク水準まで戻ってきた(*´ω`*)

2回目のブレイク時は結構強気でナンピン&マーチンで臨んでいた。2回目の戻ってくる確率は95%くらい❓・・・もちろん100%ではないので損切する覚悟は持たないとダメだけど(´・ω・`)

今回言いたいのは、しっかり検証して得意な相場が来たときは、自信をもっていつもよりレバをかけて臨むということ(∩´∀`)∩

Pivotでの取引戦略

テクニカルツール

  1. Fractal
  2. Pivot系 3種類

使い方

サポート・レジスタンスになりやすいラインを表示してくれるので、順張り、逆張りどちらにおいても使い易いインジケーター

【Pivot Line】ピンク色
その足の中心線、このラインより上は買われやすく、下は売られやすいと判断材料になる。上図では、太さによって年足、月足、週足、日足を使い分けている

【レジスタンス:R1, R2, R3】橙色赤系の色
レジスタンスラインとして機能しやすいライン

【サポート:S1, S2, S3】青系の色
サポートラインとして機能しやすいライン

ストラテジー

  • 順張りなら、ピボットラインを背にプライスアクションを注視して、エントリー。損切はピボットライン、利確は次のラインS1⇒S2 or R1⇒R2およびプライスアクションにて適時判断。
  • 逆張りなら、S2→S3→最終ライン or R2→R3→最終ラインのエリアのプライスアクションを注視してエントリー。損切は最終ライン、利確は一つ前のラインまたはFR[23.6%]

具体例

Point 01
R3を少しブレイクしたが、日付をまたぎながら反発してR2付近まで反落した。

Point 02
基本的にブレイクしたら、次のポイント(この場合、S1)に向かうが時折例外もある。

Point 03
年足Pivot、月足Pivotに一度阻まれた。

Point 04
S3の次のラインを最終ラインと個人的には考えていて、ここをブレイクしたら逆張りは損切するポイント。この場合は、大きく動かなったが、ここら辺はブレイクしたら大きく動く傾向がある。

Point 05
前日のR2に反応した。市場参加者は日本だけではないので、日本にとって前日でも他の市場参加者は当日の有効ラインと考えているために起こる現象と解釈している。常に前日のラインは注意する必要がある。

Point 06
一昨日のラインがまだ機能していたかと思わせる足

Point 07
こちらも前日の橙色のラインに反応した足

日足以外の長期足のPivotラインは常に反応するわけではなく、「次第に」って感じで機能してくる印象

Point 01
順張りの場合、適切なライン見極めれば、押し目と思われるポイントから1~3本足(1~3時間)でトレンドが発生する。

Point 02
一度はレジスタンスとして機能してましたが、次第にブレイクして反対方向に動いてます。恐らく、15分足、30足にするとダブルボトム、逆三尊が確認できると思われます。こういうプライスアクションの変化には臨機応変に対応しなくてはならないので、スキャルパー並みの判断力が求められますね。

Point 03
Point 01, 02はPivotラインにぴったり反応してましたが、この場合みたいに髭がはみ出る時もあります。

注意事項

前日からのピボットのレンジ幅の変化には気を付けている。
広がっていたら、S1, R1が機能する確率が高まる。逆に狭まっていたら最終ラインをブレイクして大きなトレンドが発生する確率が高いので、逆張りは消極的にした方がよい。

私が利用している手法03

本日紹介するのは、『Fractal』です。

テクニカルツール
1. Fractal

使い方
本法は、任意の時間足で生じた連続したFractalに対して逆張りを仕掛ける。

このアノマリーの特徴は、一つ目のFractalが出現した後、押し目を付けることなくトレンドが継続した場合、最終的に『窓閉め』と同様に一つ目のFractalまで戻りやすいことです。

ストラテジー

  1. トレンド発生時にダマしのFractalが出現しやすいので、Bollinger Bandなど別のテクニカルでフィルタリングすることをおススメする。
  2. 短い時間足 (30m以下)は精度が落ちるのでおススメしない。また、4h以上の時間足では振れ幅が大きすぎて (数百Pips)になるときもあるので、デイトレには不向きです。
  3. マーチンゲールを利用してRRを調整する必要がある。


USD/JPY

私が利用している手法02

本日紹介するのは、『Fibonacci Retracement』です。

テクニカルツール
1. Fibonacci Retracement [FR]

使い方
本法は、任意の時間足で生じたトレンドに対して、FRを任意の高値と安値に設定する。

    • 逆張りとしてのアノマリーは、23.6%のポイントまで高確率で反発する点
    • 順張りとしてのアノマリーは、押し目または戻り売りは38.2%, 42.3%, 50.0%, 61.8%のいずれかで起きる点。つまり、61.8%をブレイクしない限りトレンド継続として相場環境を認識する方がいい。

ストラテジー

  1. 大きな時間足にするほど23.6%の幅が大きくなるので、一意の高値または安値を決めれば、利確目標ポイントが決まり、損切は一意に決めた高値又は安値の更新となる。
  2. 押し目または戻り売りのポイント、38.2%, 42.3%, 50.0%, 61.8%を意識するのは、一度だけにした方がよい。なぜなら、ダブルトップ、ダブルボトムを想像すればわかると思いますが、二度目は勢いよく突き抜けるパターンも存在しているからです。トレンド継続はN字型ですから。もちろん、行ってこいであるV字型の場合は損切となります。順張りのアノマリーとして最も大事なのは、後者の『61.8%をブレイクしない限りトレンド継続』だと私は考えています。61.8%をブレイクしたらトレンド反転なのかと思われる方もいるかもしれませんが、そうではなく、61.8%をブレイクしたらトレンドが終了し、ボックス相場または反転となります。


USD/JPY

まずは、左上のところからFRを引いてみましょう(∩´∀`)∩

すると、23.6%をブレイクして、50.0%で戻り売りとなりました。

安値を更新したので再度引きなしてみました。すると、再度23.6%をブレイクして今度は38.2%の戻り売りとなりました。

ここでは、23.6%をブレイクしましたが、38.2%まではタッチ出来ませんでしたね。

ここではわずかに23.6%に届きませんでした。

ここは23.6%で戻り売りです。

ここでは、42.3%で戻り売りかと見えますね。

トレンドが反転したか見極めるために引きなしてみましょう。

わずかに61.8%を割り込んでいますが、結果論ではトレンド継続です。

こちらも61.8%を割り込んでいますが、終わりでは維持したので今のところ短期上昇トレンド継続と見るべきでしょう。中期的には、上の下降トレンドのチャートの61.8%をブレイクしていないことも念頭に置いておかないといけません。

私が利用している手法01

本日紹介するのは、『FR-FEのコンビネーション』です。

テクニカルツール
1. Fibonacci Retracement [FR]
2. Fibnacci Expantion [FE]

使い方
本法は、任意の時間足で生じたトレンドに対して、FRを設定し38.2%に到達せずにトレンドが継続した場合、FRで結んだ箇所に加えて直近安値を加えてFEを設定する。
設定したFEの61.8%, 78.6%がFR 0%まで戻る天井になる可能性が高いアノマリーを利用する逆張りである。

ストラテジー

  1. 38.2%, 42.3%, 50.0%での反転もエントリーする場合は、マーチンゲールを利用してRRを調整する。
  2. 管理人は2時間足で利用している。


EUR/USD

Bollinger Bandで逆張り

インジケーター

Bollinger Band

適用:終値
期間:20
移動平均:EMA
標準偏差(SD):2(緑色), 3(赤色)

取引戦略

[Entry Part]

      • ロウソクの実体部分が3本連続で赤色に触れているポイントから逆張りする。そして、マーチンゲール&ナンピンを使用する。
      • 赤色から20~30Pips以上ブレイクした時に逆張り。ただし、早急にニュースなどトレンド要因を確認する必要性がある。

[Close Part]

      • このインジケーターだけでは、明確なルールの構築は難しいと思います。単純に設定するならσ2付近で決済がいいでしょう。ただ、下記の画像などをみると、PivotやFibonacciなどを併用する方が良さそうに見受けれます。

メモ

逆張りはヒット&アウェイが基本スタイルだと思いますので、欲をかかずスキャルピングの如く数をコツコツ積み重ねるしかないでしょう。ただ、判断を誤ると永遠の塩漬けポジションを引いてしまうので、損切りルールをベット決めていかないといけないでしょう。

この取引はスキャルピング向きでしょうね。足を大きめにとるとデイトレやスイングにもなると思いますので、各々の取引スタイルに合わせてカスタマイズしてみてください。